高盛利用AI進行監管：防範流氓交易員于未然
此時的你風華正茂，每天早上第一個走進華爾街的辦公室是你，最後一個離開的也是你。週末工作的是你，24 小時給同事發短信告訴他們創意靈感的還是你。可是，想想怎麼著？你可能就在剛剛給自己貼上了一個潛在的流氓交易員的標籤。
雷鋒網從彭博社報導獲悉，這是交易監管的美麗新世界。在這裡，前高盛集團分析師 Erkin Adylov 正在構建一所收集銀行業務中不良行為的資料庫。根據過去數以百計不法分子的“豐功偉績”，這些不良罪行被收錄在案，包括瑞銀集團股份公司的湯姆·海耶斯（Tom Hayes） 和興業銀行的傑羅姆•科維爾 （ Jerome Kerviel）。 Adylov 和他在初創公司 Behavox 的團隊收集了數以千計的電腦資料，從電話錄音的緊張程度到員工去職員餐廳吃飯的頻率，並利用這些資料給員工進行評分。這項評分能判斷這些人有多大可能性會做壞事，即使現在他們什麼都還沒做。
彭博社報導稱，雖然這聽起來有點像Philip K. Dick的科幻小說裡才會出現的情節，但是對沖基金公司Marshall Wace和貨幣經紀公司TP ICAP Plc 都已經在使用該軟體監控員工，世界上一些最大的投資銀行和商品交易商也已經開始測試它。
在過去八年，銀行已經為從洗錢，市場操控到恐怖主義融資等一系列失職行為支付了超過兩千億美元的罰金，現在他們就盼望著 Behavox 這樣的公司來幫助他們免於遭到監管機構的“荼毒”。
Erkin Adylov 攝影師：Jason Alden / Bloomberg
“如果你不知道你的員工在做什麼，你將變得非常被動且無力，”Advlov語速飛快地說。這個33歲的吉爾吉斯斯坦人骨瘦如柴，是一個典型的商人，對他來說時間即機會，因此他不允許任何浪費。“有些銀行似乎不想知道他們的處境究竟有多危險，那麼被罰款的馬上就是他們。”
人工智慧
如今的審查制度前所未有地嚴格，以至於各金融公司都願意將其五分之一的收入確保公司行為合乎法律法規。他們雇傭數萬名調查員、失業交易員，和前情報官員來對員工溝通進行篩查。激勵他們的不僅僅是罰款的威脅。根據今年 3 月生效的新規定，在英國，高級管理人員需要對他們下屬的行為負責，嚴重的甚至可能面臨監獄之災。
Behavox使用機器學習，即人工智慧的分支，來審查員工工作生活的方方面面。Behavox 掃描PB級數據，標記任何偏離規範的內容，以便進行進一步調查。調查的內容可能包括在電話裡進行呼喊，夜間訪問電腦，或是比其他同事更頻繁地出入洗手間這類的無害行為。系統會檢查這些行為，並且對比過去偏離正道的一些交易員的案例，並進行匹配。
“有了這個系統， 使用者們就能得益於自己對行業的觀察，並且能夠及時察覺那些被省察出來的不當行為。當談到合規時，這個系統真的不應該被忽視，” Marshall Wace的首席技術官Conor Kiernan說。Marshall Wace 是一家市值 285 億美元的另類資產管理公司，總部在英國倫敦。
特朗普效應
有跡象表明，更大的信貸企業正在放鬆信貸。巴克萊銀行，滙豐控股有限公司和其他幾個歐洲主要銀行去年成立了網路防禦聯盟，以彙集有關駭客攻擊的資訊。然而，一個未經考驗的企業家想要說服高盛集團購買有關解決公司合規性這樣重要問題的產品，恐怕沒那麼容易。
這不是 Adyov 唯一的障礙。特朗普，這位億萬富翁曾許諾一旦當選，將終止 2010 年“多德-弗蘭克法案”。如果銀行的審查放鬆，可能會削減銀行在合規性上投入的開支，但風險也是隨之而來。
諮詢公司 Protiviti Inc. 的董事John Harvie說，“六年的立法需要時間來緩和，但是美國高層的語調已經發生了巨大變化。”這可能改變監管機構的運營方式，不僅僅是在美國。在脫歐背景下，英國也會減少監管壓力，因為倫敦試圖與其他市場競爭。
異常行為
該軟體通過基於對個人及其同級同事的歷史觀察來分析員工行為。軟體採取被審查人的歷史合規記錄，來檢測異常行為，並給出風險評分。該系統還映射員工之間的關係和標誌潛在的問題。
Behavox 已經建立了基於 16 年來針對世界各地的交易者和銀行的公開執法案件的演算法。客戶可以使用這些方案來分析他們自己商店種的發生行為。當他們發現一個員工做錯了事時，Behavox 鼓勵該公司匿名分享詳細資訊。
“越多的公司參與，社區就能越快適應市場的變化，” Marshall Wace 的 Kiernan 說。“使用像 Behavox這樣的工具，我們可以作為一個社區來識別行為並分享見解
Behavox 承諾他們將為那些為花費數億美元聘請律師，會計師和後臺人員來遵守風險，資本化和洗錢規則的金融公司節省資金。Behavox 和其他高新技術技術公司能以極少的成本來自動化處理許多相同的功能。
貝恩公司在紐約的金融服務業務的合夥人邁克·巴克斯特（Mike Baxter）說：“監管規定放鬆的情況下，能夠減少合規費用的商業案例仍將非常引人注目。”
但Adylov的野心不僅僅只是幫銀行省錢。他的目標是改變全球金融業確保其遵守規則的方式。
“這些公司到處都是，他們對合規性處理的方法均不相同，所以沒有辦法合作，”Adylov說。“這些人自己不能解決問題。
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via Bloomberg